PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ATO с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atmos Energy Corporation (ATO) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATO или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ATO и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ATO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,894.25%
2,141.92%
ATO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATO:

2.24

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

ATO:

2.96

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

ATO:

1.40

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

ATO:

3.81

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

ATO:

10.32

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

ATO:

3.66%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

ATO:

16.86%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

ATO:

-51.94%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ATO:

-1.23%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.79% против 10.15% соответственно.

ATO

С начала года

14.21%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

13.69%

1 год

38.66%

5 лет

11.26%

10 лет

13.79%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATO, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATO: 2.24
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ATO, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATO: 2.96
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ATO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATO: 1.40
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ATO, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATO: 3.81
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ATO, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATO: 10.32
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
0.46
ATO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ATO и ^GSPC

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23%
-10.07%
ATO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и ^GSPC

Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 7.14%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.14%
14.23%
ATO
^GSPC