PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATO и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ATO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,437.37%
1,958.87%
ATO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATO:

1.78

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

ATO:

2.42

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

ATO:

1.32

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

ATO:

2.98

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

ATO:

8.16

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

ATO:

3.62%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

ATO:

16.63%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

ATO:

-51.94%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ATO:

-4.82%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.01% против 9.37% соответственно.


ATO

С начала года

6.75%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

6.94%

1 год

30.49%

5 лет

12.29%

10 лет

13.01%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATO, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ATO: 1.78
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино ATO, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATO: 2.42
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега ATO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATO: 1.32
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара ATO, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ATO: 2.98
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина ATO, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ATO: 8.16
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.78
-0.17
ATO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ATO и ^GSPC

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.82%
-17.42%
ATO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и ^GSPC

Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 6.68%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.68%
9.30%
ATO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab